期货市场相关知识做多近月+做空远月

　　期货市场相关知识做多近月+做空远月财顺小编本文闭键先容500股指期货是怎么结余的?500股指期货是什么?中证500股指期货为投资者供给了高杠杆的取利和对冲用具，但需具备专业常识和危急接受才具。

　　500股指期货特指中证500股指期货（生意代码IC），是以中证500指数为标的物的圭臬化期货合约。中证500指数由中证指数有限公司编制，选择沪深A股中剔除沪深300指数因素股及市值前300名股票后，按日均成交额和总市值排序筛选的500只中小市值股票构成，代外中邦A股墟市中小盘股的合座发挥。该期货合约正在中邦金融期货生意所上市，具有以下中枢特点：

　　生意单元：每点价格200元群众币（如指数上涨100点，合约价格改动2万元）。

　　合约月份：包罗当月、下月及随后两个季月（如暂时主力合约为IC2406）。

　　杠杆机制：包管金比例通俗为12%-15%（以合约价格100万预备，仅需12-15万即可生意），放大收益与危急。

　　结余闭键通过倾向性生意和套利战术告竣，中枢逻辑是缉捕指数振动或价差收益：

　　做众结余：预期指数上涨时，以低价“买入开仓”合约，待指数上涨后“卖出平仓”，结余=（平仓价-开仓价）×合约乘数（200元/点）-手续费。

　　示例：以6000点买入1手IC合约，指数涨至6200点平仓，结余=（6200-6000）×200=4万元（未扣费）。

　　做空结余：预期指数下跌时，以高价“卖出开仓”合约，待指数下跌后“买入平仓”，结余=（开仓价-平仓价）×合约乘数-手续费。

　　示例：以6200点卖出1手IC合约，指数跌至6000点平仓，结余=（6200-6000）×200=4万元。

　　期现套利：当期货价值低于现货指数（贴水）时，买入期货+做空现货ETF（如沪深300ETF），待交割日贴水收敛时平仓得益。

　　示例：若现货指数6000点，期货价5900点（贴水100点），买入期货并融券卖出ETF，交割日贴水缩至50点，结余=50×200=1万元/手。

　　跨期套利：运用区别月份合约的价差，如近月合约贴水幅度大于远月时，做众近月+做空远月，待价差缩小后平仓。

　　示例：近月贴水50点，远月贴水20点，做众近月+做空远月，价差缩至30点时平仓，结余=（50-30）×200=4000元/手。

　　杠杆危急：收益与赔本同步放大，需苛苛设备止损（如赔本达包管金30%时强制平仓）。

　　生意本钱：手续费约万分之0.23-0.48（双向收取），包管金息金年化约3%。

　　墟市振动：指数振动直接影响合约价格，需亲密体贴宏观经济、计谋转化及墟市心境。

　　小结：以上便是500股指期货是怎么结余的?500股指期货是什么?指望对诸位期货投资者有助助，明了更众期货常识实质。返回搜狐，查看更众