期货基础知识知识点沪深300股指期权的保证金计算可能与其他品种不同

　　期货基础知识知识点沪深300股指期权的保证金计算可能与其他品种不同财顺小编本文重要先容股指期权卖方包管金是怎样筹划的?邦金融期货业务所（CFFEX）的最新规章，由于差异业务所能够有差异的筹划形式。比方，沪深300股指期权的包管金筹划能够与其他种类差异。

　　中邦金融期货业务所（CFFEX）采用双公式取大值规定筹划卖方包管金，整体分认购（看涨）和认沽（看跌）期权两类：

　　公式1：合约结算价×合约乘数 + 标的指数收盘价×合约乘数×包管金调解系数 - 虚值额

　　公式2：合约结算价×合约乘数 + 最低保险系数×标的指数收盘价×合约乘数×包管金调解系数

　　公式2：合约结算价×合约乘数 + 最低保险系数×行权价×合约乘数×包管金调解系数

　　包管金调解系数：12%-15%（业务所根源比例，期货公司能够加收3%-5%）

　　逐日结算调解：包管金逐日遵循标的指数收盘价、结算价从头筹划，需体贴账户危险度（如赶上80%需追加资金）。

　　特别行情应对：业务所能够正在单日震荡超5%或节假日前抬高包管金比例（如从12%上调至15%）。

　　期货公司加收：差异期货公司能够加收2%-5%举动危险缓冲，需对比遴选低本钱渠道。

　　合约分歧：差异种类（如IF、IH、IC、IM）的合约乘数、包管金比例差异，需对应筹划。

　　行权价遴选：行权价远离标的指数时，虚值额增大，包管金下降，但行权概率降落。

　　业务本钱：除包管金外，需研究手续费（如开仓万分之0.23，平今仓万分之2.3）和行权用度。

　　强制平仓：账户资金亏空支柱包管金时，期货公司有权强制平仓，需预留缓冲资金。

　　小结：以上便是股指期权卖方包管金是怎样筹划的?愿望对列位期权投资者有助助，理会更众期权常识实质。返回搜狐，查看更众